Задача состоит в том, что все суммы выражаются в валюте т.е. сумма номинала, премия предыдущему держателю (если имеется), дисконт или премия (в зависимости от того как была куплена ЦБ), амортизируется (премия или дисконт) тоже в долларах.
После проводки сделки в первый день делается переоценка по рыночному курсу. Что в принципе и дает TPM1 на 21,09,2011. Далее не следующий день система должна давать переоценку всех позиций по курсу т.е. это номинал, премия, амортизация, купон. Все что выражено в валюте должно переоцениваться по курсу.Но к сожалению потоки, которые формирует система далеко не те какие должны быть. Т.е некая переоценка есть общей суммой.
Т.е. проблема в том что я как только не крутил настройки переоценка не работает так, как описано в ТЗ.
|