Текущее время: Пт, июн 07 2024, 16:49

Часовой пояс: UTC + 3 часа




Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3 ] 
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Настройка шагов в процедуре ведения позиции
СообщениеДобавлено: Пт, мар 07 2014, 12:06 
Ассистент
Ассистент

Зарегистрирован:
Вт, июл 24 2012, 09:26
Сообщения: 27
Коллеги, столкнулся со следующей проблемой:
акции, обращающиеся на ОРЦБ, номинированные в ин.валюте необходимо оценивать как по курсу валюты, так и по текущему рыночному курсу. Для этого я в ПВП настроил два шага. Первый - тип 5 оценка ин.валюты, второй - тип 4 оценка ЦБ. Для обоих шагов галка "Выполнить при оценке контр.даты" активна.
При этом бизнес требует, чтобы валютная переоценка должна выполняться ежемесячно, а оценка по рыночному курсу выполняется в конце года.

При таких настройках при запуске TPM1 в конце месяца система ругается, что "не задан рыночный курс, оценка не возможна".

Подскажите плж, как сделать, чтобы система пропускала шаг оценки при отсутствии курса и выполняла только валютную оценку без ошибок.


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения: Re: Настройка шагов в процедуре ведения позиции
СообщениеДобавлено: Ср, июл 02 2014, 11:44 
Почетный гуру
Почетный гуру
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Ср, апр 13 2005, 10:54
Сообщения: 407
Откуда: Minsk
Пол: Мужской
Жора, а что если в течение года вести рыночный курс один и тот же. т.о. оценка по рыночному курс не будет менятся - по аналогии с курсом валют: если курс не меняется в течении месяца, то оценка = 0.
А на дату переоценки подставлять реальную текущую стоимость?!

P.S. или вы уже решили проблему?

_________________
Подумал - решил. Решил - сделал. Если не сделал, то значит и не думал.


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения: Re: Настройка шагов в процедуре ведения позиции
СообщениеДобавлено: Ср, июл 02 2014, 13:01 
Ассистент
Ассистент

Зарегистрирован:
Вт, июл 24 2012, 09:26
Сообщения: 27
Rygor
да, была такая идея, в принципе она пока единственная - как запасной вариант.
как сделать более изящно пока не придумал (отложил этот вопрос до интегротеста), видимо нужно будет что-то абапить (пока слабо понимаю что конкретно).
будут идеи - озвучу здесь.

Кстати аналогичная проблема при формировании резерва для денежного рынка через особую оценку.


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3 ] 

Часовой пояс: UTC + 3 часа


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Русская поддержка phpBB