Всем привет! Подскажите, как можно в TRM прогнозировать, менять значения либора на будущий период? без применения фиксации. сейчас в одной процентной сделке к примеру до 2015 года используются фиксированные значения либора, начиная с 2015 до конца погашения применяется последнее фиксированное значение либора. так вот, как можно на будущее прогнозировать другое значение либора, что для этого нужно делать, если с 2015 по 2020гг. нужно по нескольким значениям либора посчитать (спрогнозировать) вознаграждение?

Привет.

Я пробовал заниматься этой задачей, но до конца ее не добил. Поэтому только мысли.

Меню SAP -> Учет и отчетность -> Управление финансовой цепочкой создания стоимости -> Управление финансами и рисками -> Анализатор рыночных рисков -> Моделирование -> ...

IMG -> Управление финансовой цепочкой создания стоимости -> Управление финансами и рисками -> Анализатор рыночных рисков -> Моделирование -> ...

help.sap.com

А что мешает завести значение ставки на будущий период и обновить плановые записи по сделке - все потоки будут с учетом введенных ставок на будущее?
Только не забывать потом актуализировать ставки с учетом реальных значений....

Увы, очень рискованная практика, по моему мнению. Всегда есть моменты, когда забудешь исправить данные. А пользователи уже могут сделать проводки. А если это конец месяца и отчеты сданы, то это еще большая головная боль.
Так же пользователи будут путаться - правильные данные введены или тестовые. Т.е. нужен будет еще один источник контроля правильности данных.

Лучше изучить возможности моделирования, когда такой инструмент есть, и использовать его.

Не соглашусь. Потому как есть операции по фиксации процентной ставки, которую необходимо делать до того как сданы отчеты и сделано отражение в учете.

Добрый день, Александр!
Дело в том, что на будущий период необходимо на определенную дату брать одно значение либора, на другую дату другое значение, и рассчитывать вознаграждение по всем значениям, а это возможно только после фиксации каждого значения. Также необходимо, чтобы эти полученные данные сохранялись, так как нужны для анализа, формирования графиков (диаграмм)
т.е., к примеру, на 01.01.16 - 2,5%
01.07.16 - 3%
01.01.17 - 3,5%
это допустим, первый сценарий.
на эти же даты нужно предусмотреть и другой сценарий, когда значения переменной ставки будут, к примеру на убывание. 2,5%, 2%, и 1,5%.
Насколько я знаю, чтобы посчитать вознаграждение на будущий период по разным значениям переменной ставки необходимо фиксировать каждое значение, что очень неудобно. Если есть другие пути решения, буду только очень рада)))

а ты пробовала заводить значения ставок либор на будущие даты и обновлять плановые записи - например по сценарию 1 как указано в твоем примере?
Мне кажется нет... Попробуй.

да, я эти значения завела, к примеру по 1 сценарию, но чтобы мои данные по потоку 1200 поменялись, необходимо их зафиксировать с помощью тр. TJ05, а после фиксации уже изменение значений процентных ставок не повлияет на данный поток