Текущее время: Чт, мар 28 2024, 15:29

Часовой пояс: UTC + 3 часа




Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4 ] 
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Расчет купонного дохода
СообщениеДобавлено: Пн, дек 21 2015, 13:59 
Начинающий
Начинающий

Зарегистрирован:
Пн, июл 27 2015, 13:53
Сообщения: 5
Добрый день.
помогите новичку пожалуйста...
размещен облигационный заем сроком 3640 дней, по ставке 11,58 % годовых (ставка купона 57,74 руб. на одну облигацию), период каждого купона 182 дня.
дальше, купонный доход, начисленный в периоде не должен считаться от общего объема облигационного займа. Он должен рассчитываться отдельно на каждую облигацию, потом округляться до двух копеек и лишь после этого умножаться на общее количество облигаций.
т.е. сейчас у меня получается такой расчет:
сумма по купону на конец периода * (количество дней от начальной даты до даты, указанной на экране выбора) / 182.
в учетом того, что дата размещения 24.11.2015, то на 30.11.2015 имею
92.384.000,00 * 6 / 182 = 3.045.626,37
а как настроить чтоб расчет шел по каждой облигации и только потом умножался на общее количество?


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения: Re: Расчет купонного дохода
СообщениеДобавлено: Пн, дек 28 2015, 18:11 
Начинающий
Начинающий

Зарегистрирован:
Пт, июн 26 2015, 09:17
Сообщения: 11
Попробуйте указать сумму купона 57,74 вместо процентов


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения: Re: Расчет купонного дохода
СообщениеДобавлено: Вт, дек 29 2015, 07:44 
Начинающий
Начинающий

Зарегистрирован:
Пн, июл 27 2015, 13:53
Сообщения: 5
Закончилось тем, что переписала расчет полностью.
т.е. расчет по срокам в 182 - стандарт, а внутри, на конец каждого месяца - свой...


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения: Re: Расчет купонного дохода
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 18 2016, 11:45 
Начинающий
Начинающий

Зарегистрирован:
Пт, ноя 18 2016, 11:34
Сообщения: 3
Мы сделали свой расчёт в методе MODIFY_ACCRUED_AMOUNT. Сап считал начисление от общего числа Цб, а нам надо было начисление по одной и после умножать на ко-во бумаг. В этом методе взяли посчитанную сумму и заменили на расчетную (ищем последнюю дату разграничения и используюм текущую. Считаем нкд на каждую дату по одной Цб, вычитаем друг из друга и после умножаем на кол-во Цб. В итоге получаем нужную сумму


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4 ] 

Часовой пояс: UTC + 3 часа


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Русская поддержка phpBB