Коллеги, добрый день!
Нужна ваша помощь по настройке капитализированных процентов (сделка ДР: депозиты овернайт, размещение на выходные))
Проставили галочку на строке Капитализация процентов:
1 вопрос: в закладке Ден.потоки сумма не разбилась на (85% и 15% КПН), хотя в производных потоках правила деривации настроены
и 2 вопрос: даже не разбитая сумма не сходится с ручными расчетами (разница в 0,16 - 0,18 копеек)
Может есть какие то особенности для капитализированных процентов?

Так же, пробовали через Условия процентов подробно - Экспоненциальный расчет процентов - Ежедневный расчет 360, но все равно образуется разница в 0,16 - 0,18 копеек

Попробуйте указать метод расчёта act / actY (ISDA)

[quote="Zarina88888"]Коллеги, добрый день!
Нужна ваша помощь по настройке капитализированных процентов (сделка ДР: депозиты овернайт, размещение на выходные))
Проставили галочку на строке Капитализация процентов:
1 вопрос: в закладке Ден.потоки сумма не разбилась на (85% и 15% КПН), хотя в производных потоках правила деривации настроены

Мы галку капитализации не трогали, поэтому её влияние на производные потоки оценить не могу. Единственное могу поделиться ссылкой на описание настроек производных потоков, посмотрите, возможно что-то упустили.
https://answers.sap.com/questions/11108 ... r-11109215

PS. В постоянных инструкциях на ДП поставили галку для в "Производных потоках"?

Birkin, здравствуйте!
Поняли в чем разница: система все правильно считает, только при капитализации добавляет еще стоимость КПН 15%, хотя не должна.
К основной стоимости депозита должна прибавлять только сумму чистого вознаграждения. . .
Сейчас смотрим, где можно ограничить. . .
Если сможете подсказать, будем очень благодарны!