В построителе запросов есть набор функций , которые я так понимаю живут на сервере BW. Вопрос можно ли написать собственную функцию, такую, чтобы она появилась в построителе отчетов, и где они живут на сервере BW, чтобы их можно было посмотреть?

Это базисная вещь, самостоятельно не напишешь.