Схема действий такая:

1. Запускаем se38 выбираем программу. Далее F8 -> Программа-> Фоновое выполнение. Выбираем например тип запуска "немедленно"
2. Запускаем sm37 (обзор запланированных заданий). Там видим статус "выполнено", хотя результатов выполнения программы не видно.

Но, если в обзоре заданий sm37 выделить задание и выполнить jdbg то отладчик пробегает по программе и в итоге все загружается. То же самое если запустить программу вручную.

Расставлял еще write по программе, смотрел потом в спуле обзора заданий. Врайты пишет, по программе видно что пробегает.

Что не так?

напрягло слово "загружается"
вы, случайно, не пытаетесь в фоновом задании сделать загрузку данных с рабочей станции?

А что за программу выполняете.
Учтите, что при фоновом выполнении GUI недоступно.