Добрый день, подскажите пожалуйста по TR - Денежный рынок
1. Можно ли как-то проводить потоки сделок выборочно по их виду через TBB1 - я так понял что нет (например изменение капитала отдельно от номин.% ставки)
2. Можно ли проводить потоки только в определенном интервале (а не от даты начала сделки по указанное в TBB1 число) - тоже видимо нет
3. Есть ли настройка округления для сделок (сейчас возможно только 3 варианта - в большую сторону, в меньшую сторону и коммерческое округление, при котором х,555 = х,55 а не х,56) - я смог найти настройку округления только для коммерческих бумаг.
Спасибо!

1. Нельзя
2. Нельзя
3. А почему вы решили, что коммерческое округление это х,555 = х,55 а не х,56? Я всегда думала, что коммерческое округление это х,56. Может я чего-то не знаю?

1 и 2 можно попробовать провести в тр. tpm10. При этом помечать только необходимые для проводки потоки.

Ok, по поводу 1 и 2 - пасиб). завтра гляну, отпишусь.
По поводу 3 - небольшой эксперимент:

Рис.1: Создаем сделку - срочный депозит - размещение
Рис.2: Потоки, на основе условий для данной сделки

Рядом мой расчет в Excel по этой же формуле, выделенное красным не совпало, причем именно из за округления.
87,055 округлено как 87,05 - что не верно.

Рис.3: По этой же причине общая сумма так же рознится.
Рис.4: А вот если для той же сделки убрать условие ритма для % - уже считает верно

И вот мне кажется, что проблема именно в округлении "5" в меньшую сторону, тогда как нужно в большую.
Может патч какой есть для исправления такого?

Попробуйте изменить способ начисления % с АКТ/АКТГ на АКТ/365 (или АКТ/366, если надо). Я сталкивалась с тем, что этот метод считает неправильно.

Что касается TPM10, то мне не удавалось заставить эту транзакцию проводить потоки по сделкам в оперативной области оценки, кроме сторнирования, разумеется. Если у вас получится, напишите, пожалуйста.

Ну да, АКТ/365 (АКТ/365) помогает Единственное - приходится копировать условия, и менять метод расчета если следующий год имеет 365 дней, а не 366 и наоборот.
По TPM 10 - я пока тоже не смог Говорит, что потоки не выбраны. Честно говоря тяжело понимаю назначение данной транзакции.
Только вот сторнировать с помощью неё можно.

Используйте метод начисления Акт/АктГ (ISDA). Там количество дней автоматически расчитывается.

Как бы да, но не верно считаются иногда суммы в ISDA
чуть выше я привел пример с картинками - округляет он увы не верно.