Добрый день, подскажите пожалуйста,
Каким образом расчитываются проценты в сделках с ценными бумагами (облигациям) - на них основе будем делать учет векселей и не совсем понятно по сделке:
- От чего зависит сумма к уплате в расчете начисленных %, кроме как от метода расчета дней (Акт/АктГ) и метода начисления (Линейный)?
- Каким образом индикатор купона для расчета % влияет на расчет и зачем он нужен вообще?
- Что означает значение фактического процента в сделке?
- Даты расчета, платежа и валютирования позиции в сделке - как их трактовать?

В процентной сделке в денежном рынке вроде как все просто:
Дата начала = 01.10.08
Дата конца = 30.10.08
Метод начисл. = Акт/АктГ
Сумма = 100р.
Ставка = 10,5 %
Имеем % к уплате = 100 х 0,105 x ( 30.10.08 - 01.10.08 )/365 = 0,83

А в TS01 (ценные бумаги) по контекстной справке - не совсем понятно что к чему и откуда появляются цифры сумм % к уплате

Вобщем прояснилось:
- Дата валютирования - это дата, начиная с которой можно проводить сделки по позиции (менять позицию).
- Сумма начисленных % - зависит от дат начала и конца расчета % и метода начисления %.
- Не очевидно, что дата с которой идет расчет % (дата начала) проставляется в карточке - в условиях дополнительного потока (Действ.С), а дата конца расчета % - должна быть указана в сделке (Дата расчета), хотя она есть и в карточке тоже, но никак в сделку не подтягивается..
Разбираюсь с купонами и фактическим % - пока не ясно

Узнал про фактический %

Для сделок на финансовом рынке в системе предусмотрен расчет фактического процента. Фактический процент рассчитывается на основе номинального процента, но в отличие от него в расчет принимаются также банковские сборы.

Например, компания берет кредит в 100 тыс. рублей на полгода под 8% годовых (8% - это номинальный процент), т.е. сумма уплаченных процентов к концу срока кредита будет составлять 4 тыс. рублей. Для рассмотрения заявки о предоставлении займа компания заплатила банку 2 тыс. рублей. В результате сделки компания получила 98 тыс. руб. в свое распоряжение.

Годовой фактический процент линейным методом рассчитывается следующим образом: ((104 тыс. – 98 тыс.) / 98 тыс.) * 12/6 * 100% = 12,2449 %

В системе предусмотрено несколько методов расчета фактического процента.

Добрый день, а не подскажите, нет ли какого то стандартного ФМ-ника в зависимости от условий сделки, определяющего процент на определенную дату. В сделках новичок, так что если вопрос дурацкий, прошу простить..