Использую этот ФМ
CALL FUNCTION 'HTTP_GET_FILE'
EXPORTING
absolute_uri = 'http://www.regmed.ru/Downloads/Defect/Defect.zip'
document_path = 'c:\defect.zip'
IMPORTING
status_code = l_status_code
status_text = l_status_text
EXCEPTIONS
connect_failed = 1
timeout = 2
internal_error = 3
document_error = 4
tcpip_error = 5
system_failure = 6
communication_failure = 7
OTHERS = 8.
ФМ долго кружится вертится, в диспетчере задач я вижу что запустился saphttp.exe, в итоге файла в указаном месте нет, sy-subrc =0, status_text status_code пустые, response_headers поле default содержит яростный набор #################. Все. Где блин файл.

Зайдите в se37 и в режиме теста этого FM проверьте работу.
В первую очередь отслеживайте статусы - ваша задача добиться появления статуса 200

При тестировании в BLANKSTOCRLF поставьте 1 - будет красивее выдача и удобнее анализировать.
------------

Сорри, мои советы больше касаются FM HTTP_GET
не заметил, что вы используете другой FM.

Наверно так ругается ваш фаерволл.
В нормальной ситуации там должен быть HTTP-заголовок ответа от сервера
'http://www.regmed.ru/Downloads/Defect/Defect.zip' - ждёт когда скачают.